level 2
VAR滞后阶数的选择一般有三种方法：
1.信息准则，也就是你给的图片给出的信息，一般以AIC和BIC为准，HQ可能会偏低可作为参考；
2.检验最后一阶的显著性；
3.检验残差是否为白噪声（残差序列是否存在自相关），若是存在自相关则增加1阶，直到为白噪声。
在使用信息准则时，最优选择是*号最多的一行对应的滞后阶数。但是你给出的信息来看，各准则得到的最优滞后阶数都不统一，那么你可以选择折中一下。SC和HQ给出的都是0阶，你可以尝试用滞后1阶数或2阶做做看，做完模型后检验一下残差是否为白噪声，不是的话就再加一阶。一般2到3阶就OK啦。关键是残差为白噪声，这是基本假定之一，要保证这个。
2017年09月30日 14点09分
2
非常棒的解释，但能否在解释一下白噪声具体是什么吗？
2020年12月20日 02点12分
老哥，我的三次曲线模型回归系数p值大于0.05怎么解决呀，我f检验通过了
2020年12月20日 07点12分
通不过怎么办
2021年02月20日 13点02分
level 3
选星号最多的那一期，同时还要能通过ar根模型稳定性检验
2021年02月16日 23点02分
3
你好了，我有份数据做到最后方差分解数值小，个位这样，感觉不能充分说明，我又搜集了其他数据，一阶单整，但是稳定性失败了，根在圆外，这怎么处理呢，可以加个联系方式指导一下吗，有偿
2021年02月20日 13点02分
@___最熟悉 在做最优质后期检测时，改下参数，不一定默认8，改成6，5，4之类的试一试，哪个能通过用哪个。灵活一些
2021年03月11日 00点03分
![[泪]](/static/emoticons/u6cea.png)
