几乎所有的宽客(Quant)都听说过海龟交易策略，该策略以海龟交易法则为核心。海龟交易法则，起源于八十年代的美国，是一套简单有效的交易法则。这个法则以及使用这个法则的人的故事被写成了一本书——《海龟交易法则》。这是一本入门量化投资的经典书籍，每谈及此，当时我看这本书的欣喜和激动又映入了脑海。
海龟交易的具体规则是：
当今天的收盘价，大于过去20个交易日中的最高价时，以收盘价买入；
买入后，当收盘价小于过去10个交易日中的最低价时，以收盘价卖出。
这篇文章我们只介绍如何快速编写海龟交易策略（代码如下），暂不涉及头寸管理和风险控制。
原文链接见：BiaQuant社区帖子《手把手教你写策略之二：海龟交易策略》