拟合优度很小怎么办
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level 2
555样人生 楼主
这个是x的单位根检验
y的单位根检验 看出时间序列平稳 做经典回归分析
拟合优度那么小 怎么办
2016年04月07日 11点04分 1
level 2
555样人生 楼主
顶 有人嘛
2016年04月07日 11点04分 2
level 1
元素单质控101
你仔细看，调整后的可决系数居然是负值，dw值也特小，还有F统计值也非常小，说明方程整体显著性极差，你这个是一元回归，F统计值对应的概率与变量LNX的概率一致，总之看下来只有重做，一般时间序列数据做下来的可决系数很容易过90%的
2016年04月07日 12点04分 3
555样人生
就是说再做一步异相关嘛
2016年04月07日 14点04分
555样人生
求帮忙[泪][泪]
2016年04月07日 14点04分
level 1
元素单质控101
还有做adf单位根检验，变量同阶平稳后，还要做方程协整检验，看残差序列是否平稳
2016年04月07日 12点04分 4
555样人生
这个是水平状态下的adf检验
2016年04月07日 14点04分
555样人生
在10%内水平平稳这样对的嘛？
2016年04月07日 14点04分
555样人生
既然水平平稳，应该不存在什么协整关系啊😭
2016年04月07日 14点04分
元素单质控101
@555样人生 置信度最松的就是10%，只要不高于它的临界值就算平稳，你这个是原序列平稳还是差分后平稳的？如果差分后平稳那么需要进一步做方程协整检验
2016年04月07日 15点04分
level 1
元素单质控101
说实话，许多文献上做模型修正时均是在基本指标大致合格（比如r^2、dw值、f统计值、部分变量t值显著等）的前提下，你这个连基本指标都不合格，建议重新换变量或者增删数据再做回归吧
2016年04月07日 15点04分 5
555样人生
就两变量一个是股指，另一个是汇率。。。。主要是两变量的相关关系不够明显，然后我不知道咋办
2016年04月07日 15点04分
元素单质控101
@555样人生 你先做一个散点图看看两个变量有没有线性回归的趋势，从你的回归结果可能觉得这个散点图点的分布很乱。。。
2016年04月07日 16点04分
那殇那么伤
@555样人生 大神，你可以帮我看一下吗
2016年11月22日 09点11分
555样人生
我是萌新不是大神。[滑稽]
2016年12月07日 00点12分
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