level 4
张垅俊
楼主
您好,请教一下用Eviews做VAR的最优滞后阶数的确定的问题,做VAR模型按照默认两阶var模型确定最优滞后阶数lag length 时系统默认从第7阶开始,LR,FPE,AIC准则都是在第七阶标星,SC,HQ是第一阶标星 这时应该确定几为最优滞后阶数?论坛中有人说少数服从多数,有人说还需根据LR似然估计再确定阶数,也有人说还要根据最切合论文实际内容的阶数~另外,假如确定了阶数为7,那么是否需要从新对时间序列进行VAR估计,在选中数据,右键,open >as VAR>Lag Intervals for Endogenous中,输入1 7?
另外,exogenous varibles 栏中的常数项是系统自动给定的c是否需要加上时间序列month 或者改为month?谢谢指导
2016年02月15日 01点02分
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另外,exogenous varibles 栏中的常数项是系统自动给定的c是否需要加上时间序列month 或者改为month?谢谢指导