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francis8413
楼主
今天在论文里面看到了一个模型：
ARIMA(1,0,1)×(1,0,1)_24×(1,0,1)_168
这个是小时为间隔的价格序列，作者说是考虑了每天的周期性和每周的周期性，可是这个加两重的季节性在软件里面怎么建模呢？而且在课本上也没见过啊，大神能不能指点下？谢啦！
2015年03月09日 15点03分
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ARIMA(1,0,1)×(1,0,1)_24×(1,0,1)_168
这个是小时为间隔的价格序列，作者说是考虑了每天的周期性和每周的周期性，可是这个加两重的季节性在软件里面怎么建模呢？而且在课本上也没见过啊，大神能不能指点下？谢啦！