菜鸟求助：ADF检验中用AIC准则如何确定max lag，纠结死了

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七年后封笔楼主

最大滞后阶数系统默认的是4，可是把4改成2、3、5、6以后检验的结果却各不相同。这是什么原因？自行选择max lag 会有影响吗？
max lag 设置为2时p值最小，是不是就应该选择为2？
还有就是、我的样本有23个数据，为什么后面的obs就只有十几个？

2015年01月21日 02点01分 1

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七年后封笔楼主

哎呀呀

2015年01月21日 03点01分 2

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七年后封笔楼主

oh la la

2015年01月21日 03点01分 3

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你用的eviews几版本的？怎么有obs？

2015年06月10日 12点06分 4

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superpen2

你本来的23个数据因为在做的时候有一个滞后，所以把最初的一些数据就给代替了，比如你滞后3项那么就相当于R(t-3)这种情况下做出来的数据eviews会主动的把数据对齐也就是说相当于R（t-3）如果有19个的话那么其他的数据也会被eviews截断成为19个来得到回归。。

2015年07月21日 12点07分 6

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你用的是第几版本请问

2017年06月24日 10点06分 7

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我也是遇到了楼主同样的问题，请问楼主解决了吗

2018年01月31日 08点01分 8